Nejlepší odpověď
Toto je aplikovaná, intuitivní odpověď.
V analýze časových řad má příliš často poslední zpoždění vyšší prediktivní síla než ty staré. Model, který se aplikuje na celou sérii (nebo na podmnožinu „školení“), proto může uvěřit několika charakteristikám celé řady.
Rolovací okno tedy sestává z výběru daného okna velikost (analýzou chyby střední střední kvadratické hodnoty). Například pokud je nejlepší velikost okna 24, použijeme model na vzorek, který se skládá z prvních 24 pozorování; pak ve druhém okně, složeném z pozorování 2–25; pak pozorování 3–26; a tak dále.
Posuvné okno vám pomůže posoudit, zda jsou parametry odhadované lineárními metodami (úseky a sklony) časově invariantní (důležitý předpoklad modelu).
Odpověď
Vyberte si dobrou úvodní učebnici ekonometrie. Pokud navštěvujete kurzy, použijte vše, co používá váš instruktor. Pokud ne, podívejte se, jestli se vám líbí – „Introductory Econometrics“ od Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Books ). Existuje mnoho dalších dobrých úvodních knih, takže se můžete zeptat, jestli se vám Wooldrige z jakéhokoli důvodu nelíbí.
Pak si musíte vybrat software, který chcete použít. Doporučuji vše, co používá váš instruktor. Pokud nemáte instruktora a nechcete trávit čas učením se nového jazyka – zvažte EViews (velmi snadné použití) nebo Gretl (zdarma). Pokud vám programovací jazyk vyhovuje, pak Stata nebo R
Je nemožné se naučit ekonometrii, aniž byste to skutečně udělali. Budete muset začít zkoušet věci a tvořit vlastní mini-projekty, když čtete standardní text. Jinak „nikdy nenarazíte na problémy“, které se v učebnicích obvykle nikdy neprojeví. Dokonce i jednoduché věci, jako je čtení dat ze souboru CSV nebo sloučení více souborů CSV atd., Chvíli trvá, než se učíte a (oprávněně) ne diskutovány v učebnicích
Dobré učebnice budou obsahovat spoustu příkladů z reálného života a většina z nich bude obsahovat data, která si můžete stáhnout z webu knihy. Při čtení textu byste tedy měli příklady sami vypracovat nebo je rozšířit.
Jedna konkrétní kniha, která mi připadá velmi inspirativní a má mnoho dobrých příkladů aplikované ekonometrie, je Mostly Harmless Econometrics Empiricists Companion: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Books „. Nezabývá se však časovými řadami. Nejedná se o úvodní knihu – pomocí ní se nemůžete naučit věci od nuly. Je to však velmi dobrá doprovodná kniha k jakémukoli standardnímu textu.
Další kniha, která se na univerzitách často nedoporučuje, ale připadalo mi užitečné a pojednává o mnoha praktických otázkách. Knihy . Je to vtipné, neuctivé, má spoustu praktických rad a jediná kniha, se kterou jsem se setkal, pojednává o tom, co dělat, pokud dostanete „špatné znamení“ pro svůj koeficient. To ochutnejte Kennedyho, podívejte se na „Hřích v suterénu“ zde – Stránka na unomaha.edu