Nejlepší odpověď
Mým oblíbeným býval TradeStation ale pak se stali makléřem, takže si musíte otevřít účet a obchodníka, abyste jej mohli použít. Můžete si však otevřít účet a obchodovat s částkou požadovanou za použití všech jejich nástrojů a poté s většinou vašich obchodníků jinde. TS není tak drahý, ale nejde o hluboký diskont jako Interative Brokers. Také Metastock je v pořádku. FACTSET nedávno vydal vlastní tester strategií pro různé třídy aktiv, který bych si mohl sám vyzkoušet. http://www.factset.com/Multiassetclass
K některým z těchto balíčků zpětného testování třetích stran je třeba poznamenat
- jaká data vyžaduje, abyste poskytli, a akceptuje to ve formátu .DLL. Ujistěte se také, že máte dobrý zdroj dat o aktivu, s nímž chcete obchodovat.
- Žádný poskytovatel, který prodává tester black box, vám jako vlastník firmy nestojí za čas. Jste držitelem podílu – nekontrolujete své vlastní podnikání.
- Právě jsem si všiml, že jste požádali o „možná zdarma“ – dostanete, co zaplatíte za IMO
Doufám, že to bylo užitečné a přeji vám štěstí ve vašich obchodních snahách.
Odpověď
Nejlepší bezplatný nástroj, který jsem našel, byl Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Zdroje dat pocházejí z datové knihovny Prof. Kenneth French (ze slavných modelů Fama-French), datové knihovny AQR a Vaguard Diehards.
Můžete zadat buď rozdělení podle třídy aktiv, nebo skutečné cenné papíry s procenty alokace a provést zpětnou kontrolu portfolia. Po prvním testovacím běhu můžete samozřejmě své portfolio uložit také pomocí bezplatného účtu. Tento nástroj umožňuje srovnání až 3 portfolií s několika integrovanými referenčními hodnotami a libovolným nástrojem pro správu fondu, pokud jsou pro fond k dispozici údaje. K dispozici je také řada možností, například pravidelné příspěvky / odpočty, modelování inflace a rebalancování. Další možností je simulace Monte Carlo, která je k dispozici pouze pro portfolio tříd aktiv (které jsou každopádně dost podrobné).
Můžete také spustit regresi s Fama-francouzskými faktorovými modely, abyste pochopili expozici portfolia na různé rizikové faktory. Myslím, že je to obzvláště užitečné, pokud znáte základní indexování nebo smart-beta strategie k překonání tradičního modelu CAPM. Pokud chcete mít opravdu fantazijní představu, můžete vyzkoušet strategie časování trhu také pro ETF a akcie.
Úplné zveřejnění: Nejsem nijak spojen s tvůrci nástroje ani s vlastníky zdroje dat. Jsem jen velkým fanouškem Prof.French a jeho mimořádného přínosu pro finance.