Bedste svar
Dette er et anvendt, intuitivt svar.
I tidsserieanalyse har de seneste forsinkelser for ofte en højere forudsigelig kraft end gamle. Derfor kan en model, der anvendes på hele serien (eller på en træningsundersæt) tro på flere karakteristika ved hele serien.
Det rullende vindue består derfor af valget af et givet vindue størrelse (ved at analysere Root Mean Square Error). For eksempel, hvis den bedste vinduesstørrelse er 24, anvender vi modellen på prøven, der består af de første 24 observationer; derefter på det andet vindue, der består af observationer 2-25; derefter observationer 3–26; og så videre.
Det rullende vindue hjælper dig med at vurdere, om parametrene, der estimeres ved lineære metoder (skæring og skråninger), er tidsinvariante (en vigtig antagelse af modellen).
Svar
Vælg en god introduktionsbog til økonometri. Hvis du deltager i undervisning, skal du bruge det, som din instruktør bruger. Hvis ikke, se om du kan lide – “Introductory Econometrics” af Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Books ). Der er mange andre gode introduktionsbøger, så du kan spørge, om du ikke kan lide Wooldrige af en eller anden grund.
Så skal du vælge en software, du vil bruge. Jeg anbefaler det, der bruges af din instruktør. Hvis du ikke har en instruktør og ikke vil bruge tid på at lære et nyt sprog – overvej EViews (meget let at bruge) eller Gretl (gratis). Hvis du er fortrolig med programmeringssprog, så er Stata eller R
Det er umuligt at lære økonometri uden faktisk at gøre det. Du bliver nødt til at begynde at prøve ting og danne dine egne mini-projekter, mens du læser en standardtekst. Ellers vil du aldrig komme på tværs af “problemer”, der typisk aldrig diskuteres i lærebøger. Selv enkle ting som at læse data fra en csv-fil, eller hvordan man fletter flere csver osv. Tager et stykke tid at lære og (med rette) ikke diskuteret i lærebøger
Gode lærebøger har mange eksempler fra det virkelige liv, og de fleste kommer med data, som du kan downloade fra bogens websted. Så når du læser teksten, skal du også udarbejde eksemplerne selv eller udvide eksemplerne.
En bestemt bog, som jeg har fundet meget inspirerende og har mange gode anvendte økonometriske eksempler, er Mostly Harmless Econometrics En empiriker ledsager: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Bøger “. Det dækker dog ikke tidsserier. Dette er heller ikke en indledende bog – du kan ikke lære ting fra bunden ved hjælp af den. Men dette er en meget god ledsagerbog til enhver standardtekst.
En anden bog, der anbefales ikke ofte på universiteter, men jeg fandt nyttigt og diskuterede mange praktiske spørgsmål er Peter Kennedy “s” En guide til økonometri “ Amazon.co.uk: Peter Kennedy: 9781405182577: Bøger . Det er sjovt, ærbødigt, har masser af praktisk rådgivning, og den eneste bog, jeg er stødt på, diskuterer hvad jeg skal gøre, hvis du får et “forkert tegn” på din koefficient. Til få en smagsprøve på Kennedy, se “Sinning in the basement” her – Side på unomaha.edu