Bedste svar
Min favorit plejede at være TradeStation men så bccame de en mægler, så du er nødt til at åbne en konto og handle der for at bruge den. Du kan dog åbne en konto og handle det nødvendige beløb for at bruge alle deres værktøjer og derefter til størstedelen af dine forhandlere andre steder. TS er ikke så dyrt, men det er ikke en dyb rabat som Interative Brokers. Metastock er også okay. FACTSET udgav for nylig sin egen cross asset class strategitester, som jeg måske demonstrerer for mig selv. http://www.factset.com/Multiassetclass
Nogle vigtige ting at bemærke om nogen af disse tredjeparts backtestpakker er
- hvilke data kræver det, at du angiver, og accepterer det dette i .DLL-format. Sørg også for, at du har en god kilde til dataene om det aktiv, du vil handle.
- Enhver udbyder, der sælger en sort boksetester, er ikke din tid værd som virksomhedsejer. Du er en stakeholder – du kontrollerer ikke din egen virksomhed.
- Jeg har lige bemærket, at du bad om “muligvis gratis” – du får hvad du betaler for IMO
Jeg håber, det var nyttigt og ønsker dig held og lykke i dine handelsindsatser.
Svar
Det bedste gratis værktøj, jeg fandt, var Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Datakilderne er fra databiblioteket til Prof.Kenneth French (af de berømte Fama-franske modeller), AQR-databiblioteket og Vaguard Diehards.
Du kan enten indtaste en opdeling af aktivklasse eller faktiske værdipapirer med tildelingsprocenter og backtest porteføljen. Selvfølgelig kan du også gemme din portefølje efter den første testkørsel med en gratis konto. Værktøjet muliggør sammenligninger af op til 3 porteføljer med flere indbyggede benchmarks samt ethvert fonds-ticker, så længe der er data til rådighed for fonden. En række muligheder er også tilgængelige, såsom periodiske bidrag / fradrag, inflationsmodellering og genbalancering. En yderligere mulighed er en Monte Carlo-simulering, som kun er tilgængelig for en portefølje af aktivklasser (som alligevel er ret detaljerede.) til forskellige risikofaktorer. Jeg synes, det er særligt nyttigt, hvis du er fortrolig med grundlæggende indeksering eller smart-beta-strategier for at bevæge dig ud over den traditionelle CAPM-model. Hvis du vil blive virkelig fancy, kan du også teste markeds timingstrategier for ETFer og aktier.
Fuld offentliggørelse: Jeg er på ingen måde tilknyttet værktøjets skabere eller datakildeejerne. Jeg er bare en stor fan af Prof. fransk og hans ekstraordinære bidrag til finansiering.