La mejor respuesta
Mi favorito solía ser TradeStation pero luego se convirtió en un corredor, por lo que debe abrir una cuenta y el operador allí para usarla. Sin embargo, puede abrir una cuenta e intercambiar la cantidad necesaria para usar todas sus herramientas y luego a la mayor parte de sus operadores en otros lugares. TS no es tan caro, pero no ofrece grandes descuentos como Interative Brokers. Además, Metastock está bien. FACTSET lanzó recientemente su propio probador de estrategias de clases de activos cruzados, que podría probar yo mismo. http://www.factset.com/Multiassetclass
Algunas cosas importantes a tener en cuenta sobre cualquiera de estos paquetes de backtesting de terceros son
- ¿Qué datos requiere que proporciones? ¿Los acepta en formato .DLL? Además, asegúrese de tener una buena fuente de datos sobre el activo que desea negociar.
- Cualquier proveedor que venda un comprobador de caja negra no merece su tiempo como propietario de un negocio. Usted es un accionista, no está controlando su propio negocio.
- Acabo de notar que pidió «posiblemente gratis» – obtiene lo que paga por la OMI
Espero que esto haya sido útil y le deseo suerte en sus esfuerzos comerciales.
Respuesta
La mejor herramienta gratuita que encontré fue Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Las fuentes de datos provienen de la biblioteca de datos del profesor Kenneth French (de los famosos modelos Fama-French), la biblioteca de datos AQR y Vaguard Diehards.
Puede ingresar un desglose por clase de activos o valores reales con porcentajes de asignación y backtesting de la cartera. Por supuesto, también puede guardar su cartera después de la primera ejecución de prueba con una cuenta gratuita. La herramienta permite comparaciones de hasta 3 carteras con varios índices de referencia incorporados, así como cualquier ticker de fondo, siempre que haya datos disponibles para el fondo. También están disponibles una variedad de opciones, como contribuciones / deducciones periódicas, modelos de inflación y reequilibrio. Una opción adicional es una simulación de Monte Carlo, que solo está disponible para una cartera de clases de activos (que de todos modos son bastante granulares).
También puede ejecutar regresiones con modelos de factores Fama-French para comprender la exposición de la cartera a diferentes factores de riesgo. Creo que esto es particularmente útil si está familiarizado con las estrategias de indexación fundamental o beta inteligente para ir más allá del modelo CAPM tradicional. Si desea ser realmente elegante, puede probar estrategias de sincronización de mercado también para ETF y acciones.
Divulgación completa: no estoy afiliado de ninguna manera con los creadores de la herramienta ni con los propietarios de la fuente de datos. Solo soy un gran admirador del profesor francés y su extraordinaria contribución a las finanzas.