La mejor respuesta
Esta es una respuesta intuitiva aplicada.
En el análisis de series de tiempo, con demasiada frecuencia los retrasos recientes tienen un mayor poder predictivo que los antiguos. Por lo tanto, un modelo que se aplica en toda la serie (o en un subconjunto de entrenamiento) puede desmentir varias características de toda la serie.
La ventana móvil, por lo tanto, consiste en la selección de una ventana determinada. tamaño (analizando el error cuadrático medio de la raíz). Por ejemplo, si el mejor tamaño de ventana es 24, aplicaremos el modelo en la muestra que se compone de las primeras 24 observaciones; luego en la segunda ventana, compuesta por las observaciones 2-25; luego las observaciones 3 a 26; y así sucesivamente.
La ventana móvil le ayuda a evaluar si los parámetros estimados por métodos lineales (intersección y pendientes) son invariantes en el tiempo (una suposición importante del modelo).
Respuesta
Elija un buen libro de texto de introducción a la econometría. Si asiste a clases, utilice lo que esté usando su instructor. De lo contrario, vea si le gusta: «Introducción a la econometría» de Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Libros ). Hay muchos otros buenos libros introductorios, por lo que puede preguntar si no le gusta Wooldrige por alguna razón.
Entonces debe elegir un software para usar. Recomiendo lo que esté usando su instructor. Si no tiene un instructor y no quiere perder tiempo aprendiendo un nuevo idioma, considere EViews (muy fácil de usar) o Gretl (gratis). Si se siente cómodo con el lenguaje de programación, entonces Stata o R
Es imposible aprender econometría sin hacerlo realmente. Tendrá que empezar a probar cosas, formando sus propios mini-proyectos mientras lee un texto estándar. De lo contrario, «nunca encontrará problemas» sobre el terreno «que normalmente nunca se tratan en los libros de texto. Incluso cosas simples como cómo leer datos de un archivo csv o cómo fusionar varios csvs, etc., toman un tiempo para aprender y (justificadamente) no discutido en los libros de texto
Los buenos libros de texto tienen muchos ejemplos de la vida real y la mayoría vienen con datos que puede descargar desde el sitio del libro. Por lo tanto, mientras lee el texto, también debe trabajar con los ejemplos por sí mismo o ampliar los ejemplos.
Un libro en particular que me parece muy inspirador y que tiene muchos buenos ejemplos de econometría aplicada es Mostly Harmless Econometrics Compañero de un empirista: Amazon.es: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Libros «. Sin embargo, no cubre series de tiempo. Además, este no es un libro introductorio, no puedes aprender cosas desde cero usándolo. Pero este es un muy buen libro que acompaña a cualquier texto estándar.
Otro libro que No se recomienda a menudo en las universidades, pero me pareció útil y analiza muchos problemas prácticos en «A Guide to Econometrics» de Peter Kennedy Amazon.co.uk: Peter Kennedy: 9781405182577: Libros . Es divertido, irreverente, tiene toneladas de consejos prácticos y el único libro que he encontrado que analiza qué hacer si obtiene un «signo incorrecto» para su coeficiente. / a> conozca a Kennedy, eche un vistazo a «Pecando en el sótano» aquí – Página en unomaha.edu