Paras vastaus
Suosikkini oli aiemmin TradeStation mutta sitten he saivat välittäjän, joten sinun on avattava tili ja kauppias siellä käyttääksesi sitä. Voit kuitenkin avata tilin ja käydä kauppaa kaikkien heidän työkalujensa käyttämiseen tarvittavalla summalla ja sitten suurimmalla osalla kauppiaistasi muualla. TS ei ole niin kallista, mutta se ei ole syvä alennushinta kuten Interative Brokers. Lisäksi Metastock on kunnossa. FACTSET julkaisi äskettäin oman omaisuuseräluokan strategiatesterin, jonka voin esitellä itselleni. http://www.factset.com/Multiassetclass
Joitakin näistä kolmansien osapuolten jälkitestauspaketeista on huomattava: / p>
- mitä tietoja se vaatii toimittamaan ja hyväksyykö se tämän .DLL-muodossa. Varmista myös, että sinulla on hyvä lähde kaupankäynnin kohteena olevan omaisuuden tiedoille.
- Kaikki tarjoajat, jotka myyvät mustan laatikon testeriä, eivät ole sinun aikasi arvoisia yrityksen omistajana. Olet sidosryhmä – et hallitse omaa yritystäsi.
- Huomasin juuri, että pyysit ”mahdollisesti ilmaista” – saat mitä maksat IMO: sta
Toivon, että tästä oli hyötyä ja toivotan teille onnea kaupankäynnissä.
Vastaus
Paras ilmainen työkalu, jonka löysin, oli Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Tietolähteet ovat peräisin prof.Kenneth Frenchin (tunnetuista Fama-French-malleista), AQR-tietokirjaston ja Vaguard Diehardsin tietokirjastosta.
Voit syöttää joko omaisuusluokituksen erittelyn tai todelliset arvopaperit allokaatioprosenteilla ja testaa salkku. Tietenkin voit myös tallentaa salkun ensimmäisen koeajon jälkeen ilmaisella tilillä. Työkalu mahdollistaa jopa 3 salkun vertailun useisiin sisäänrakennettuihin vertailuarvoihin sekä kaikkiin rahaston merkintöihin, kunhan rahastosta on tietoa. Saatavilla on myös useita vaihtoehtoja, kuten säännölliset maksut / vähennykset, inflaatiomallinnus ja tasapainottaminen. Lisävaihtoehtona on Monte Carlo -simulaatio, joka on käytettävissä vain omaisuusluokkien salkulle (jotka ovat joka tapauksessa melko rakeisia).
Voit myös suorittaa regressioita Fama-ranskalaiset tekijämallit ymmärtääksesi salkun altistumisen eri riskitekijöille. Mielestäni tämä on erityisen hyödyllistä, jos tunnet perustavanlaatuisen indeksoinnin tai smart-beta-strategiat perinteisen CAPM-mallin ulkopuolelle pääsemiseksi. Jos haluat olla todella hieno, voit testata markkinoiden ajoitusstrategioita myös ETF: ien ja osakkeiden osalta.
Täysi julkistaminen: En ole millään tavalla sidoksissa työkalun luojiin tai tietolähteiden omistajiin. Olen vain suuri professori Ranskan ja hänen ylimääräisen panoksensa rahoitukseen.