Meilleure réponse
Cest une réponse appliquée et intuitive.
Dans lanalyse des séries chronologiques, trop souvent les décalages récents ont un pouvoir prédictif que les anciens. Par conséquent, un modèle appliqué à lensemble de la série (ou à un sous-ensemble «dentraînement») pourrait démentir plusieurs caractéristiques de la série entière.
La fenêtre déroulante consiste donc en la sélection dune fenêtre donnée taille (en analysant lerreur quadratique moyenne). Par exemple, si la meilleure taille de fenêtre est 24, nous appliquerons le modèle sur léchantillon qui comprend les 24 premières observations; puis sur la deuxième fenêtre, comprenant les observations 2–25; puis les observations 3–26; et ainsi de suite.
La fenêtre déroulante vous aide à évaluer si les paramètres estimés par des méthodes linéaires (intersection et pentes) sont invariants dans le temps (une hypothèse importante du modèle).
Réponse
Choisissez un bon manuel dintroduction à léconométrie. Si vous assistez à des cours, utilisez ce que votre instructeur utilise. Sinon, voyez si vous aimez – « Introductory Econometrics » de Wooldridge ( Amazon.fr: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Livres ). Il existe de nombreux autres bons livres dintroduction pour que vous puissiez vous demander si vous naimez pas Wooldrige pour une raison quelconque.
Ensuite, vous devez choisir un logiciel à utiliser. Je recommande tout ce qui est utilisé par votre instructeur. Si vous navez pas dinstructeur et que vous ne voulez pas passer du temps à apprendre une nouvelle langue, pensez à EViews (très facile à utiliser) ou Gretl (gratuit). Si vous êtes à laise avec le langage de programmation, alors Stata ou R
Il est impossible dapprendre léconométrie sans le faire réellement. Vous devrez commencer à essayer des choses, à créer vos propres mini-projets pendant que vous lisez un texte standard. Sinon, vous ne rencontrerez jamais de problèmes «sur le terrain» qui ne sont généralement jamais abordés dans les manuels. Même des choses simples comme lire les données dun fichier csv ou comment fusionner plusieurs csv, etc. discuté dans les manuels
Les bons manuels auront beaucoup dexemples réels et la plupart sont livrés avec des données que vous pouvez télécharger à partir du site du livre. Donc, pendant que vous lisez le texte, vous devriez également élaborer les exemples par vous-même ou étendre les exemples.
Un livre que jai trouvé très inspirant et qui contient de nombreux bons exemples déconométrie appliquée est Mostly Harmless Econometrics Un compagnon empiriste « : Amazon.fr: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Livres « . Cependant, il ne couvre pas les séries chronologiques. Il ne sagit pas non plus dun livre dintroduction – vous ne pouvez pas apprendre des choses à partir de zéro en lutilisant. Mais cest un très bon livre daccompagnement à nimporte quel texte standard.
Un autre livre qui nest pas souvent recommandé dans les universités, mais jai trouvé utile et aborde de nombreuses questions pratiques: Peter Kennedy « A Guide to Econometrics » Amazon.fr: Peter Kennedy: 9781405182577: Livres . Cest drôle, irrévérencieux, il contient des tonnes de conseils pratiques et le seul livre que jai rencontré qui traite de ce quil faut faire si vous obtenez un « mauvais signe » pour votre coefficient . / a> goûtez à Kennedy jetez un œil à « Sinning in the sous-sol » ici – Page sur unomaha.edu