Meilleure réponse
Mon préféré était TradeStation mais ensuite ils sont devenus un courtier, vous devez donc ouvrir un compte et un commerçant pour lutiliser. Cependant, vous pouvez ouvrir un compte et échanger le montant requis pour utiliser tous leurs outils, puis avec la plupart de vos traders ailleurs. TS nest pas si cher, mais ce nest pas un discounter profond comme Interative Brokers. De plus, Metastock est parfait. FACTSET a récemment publié son propre testeur de stratégies multi-classes dactifs, que je pourrais peut-être faire une démonstration pour moi-même. http://www.factset.com/Multiassetclass
Voici quelques points importants à noter concernant lun de ces packages de backtesting tiers:
- quelles données vous faut-il fournir et les accepte-t-il au format .DLL. Assurez-vous également de disposer dune bonne source de données sur lactif que vous souhaitez échanger.
- Tout fournisseur qui vend un testeur de boîte noire ne vaut pas votre temps en tant que propriétaire dentreprise. Vous êtes une partie prenante – vous ne contrôlez pas votre propre entreprise.
- Je viens de remarquer que vous avez demandé «peut-être gratuitement» – vous obtenez ce que vous payez pour lOMI
Jespère que cela vous a été utile et vous souhaite bonne chance dans vos efforts commerciaux.
Réponse
Le meilleur outil gratuit que jai trouvé était Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Les sources de données proviennent de la bibliothèque de données du professeur Kenneth French (des célèbres modèles Fama-French), de la bibliothèque de données AQR et de Vaguard Diehards.
Vous pouvez saisir une ventilation par classe dactifs ou des titres réels avec des pourcentages dallocation et un backtest du portefeuille. Bien sûr, vous pouvez également enregistrer votre portefeuille après le premier test avec un compte gratuit. Loutil permet de comparer jusquà 3 portefeuilles avec plusieurs indices de référence intégrés ainsi que nimporte quel symbole de fonds tant que des données sont disponibles pour le fonds. Diverses options sont également disponibles, telles que les cotisations / déductions périodiques, la modélisation de linflation et le rééquilibrage. Une option supplémentaire est une simulation de Monte Carlo, qui nest disponible que pour un portefeuille de classes dactifs (qui sont de toute façon assez granulaires).
Vous pouvez également exécuter des régressions avec les modèles factoriels Fama-French pour comprendre lexposition du portefeuille à différents facteurs de risque. Je pense que cela est particulièrement utile si vous connaissez les stratégies dindexation fondamentale ou de bêta intelligente pour aller au-delà du modèle CAPM traditionnel. Si vous voulez être vraiment sophistiqué, vous pouvez également tester des stratégies de market timing pour les ETF et les actions.
Divulgation complète: je ne suis en aucun cas affilié aux créateurs de loutil ou aux propriétaires de sources de données. Je suis juste un grand fan du professeur français et de son extraordinaire contribution à la finance.