Legjobb válasz
A kedvencem régebben TradeStation de akkor brókert vezettek be, így a használatához számlát és kereskedőt kell nyitnia ott. Megnyithat azonban egy számlát, és eladhatja az összes eszköz használatához szükséges összeget, majd kereskedőinek többségével másutt kereskedhet. A TS nem olyan drága, de nem is olyan mély diszkont, mint az Interative Brokers. A Metastock szintén rendben van. A FACTSET nemrégiben kiadta saját, több eszközosztályon átívelő stratégia tesztelőjét, amelyet bemutathatnék magamnak. http://www.factset.com/Multiassetclass
Néhány fontos dolog, amit érdemes megjegyezni a harmadik felek bármelyikének tesztelő csomagjaival kapcsolatban: / p>
- milyen adatok megadását igényli, és ezt elfogadja-e .DLL formátumban. Győződjön meg arról is, hogy megfelelő forrása van-e a kereskedni kívánt eszköz adatainak.
- Bármely szolgáltató, amely fekete doboz tesztelőt értékesít, nem éri meg az idejét, mint cégtulajdonos. Ön érdekelt vagy – nem a saját vállalkozását irányítja.
- Éppen azt vettem észre, hogy „esetleg ingyeneset” kért – megkapja, amit fizet az IMO-ért.
Remélem, hogy ez hasznos volt, és sok sikert kívánok a kereskedési törekvéseihez.
Válasz
A legjobb ingyenes eszköz, amelyet találtam, a Portfolio Visualizer volt (www.portfoliovisualizer.com ). Az adatforrások Prof. Kenneth French (a híres Fama-French modellek), az AQR adatkönyvtár és a Vaguard Diehards adatkönyvtárából származnak.
Megadhat vagy eszközosztály szerinti bontást, vagy tényleges értékpapírokat. allokációs százalékokkal és tesztelje a portfóliót. Természetesen portfólióját is mentheti az első tesztfutás után egy ingyenes számlával. Az eszköz lehetővé teszi akár 3 portfólió összehasonlítását több beépített referenciaértékkel, valamint bármely alapkihívást, amennyiben rendelkezésre állnak az alapra vonatkozó adatok. Különféle lehetőségek is rendelkezésre állnak, mint például időszakos hozzájárulások / levonások, inflációs modellezés és egyensúlyozás. További lehetőség egy Monte Carlo-szimuláció, amely csak az eszközosztályok portfóliójánál érhető el (amelyek amúgy is meglehetősen szemcsések).
A portfólió kitettségének megértéséhez regressziókat is futtathat Fama-francia faktor modellekkel. különböző kockázati tényezőkre. Úgy gondolom, hogy ez különösen akkor hasznos, ha ismeri az alapvető indexelés vagy az intelligens béta stratégiákat, hogy túllépjen a hagyományos CAPM modellen. Ha igazán divatos szeretne lenni, kipróbálhatja a piaci időzítési stratégiákat az ETF-ek és a részvények számára is.
Teljes nyilvánosságra hozatal: Semmilyen kapcsolatban nem állok az eszköz készítőivel vagy az adatforrások tulajdonosával. Csak nagy rajongója vagyok Prof.Frenchnek és rendkívüli hozzájárulásáért a pénzügyekért.