Migliore risposta
Questa è una risposta intuitiva e applicata.
Nellanalisi delle serie temporali, troppo spesso i ritardi recenti hanno un potere predittivo rispetto a quelli vecchi. Pertanto, un modello applicato su tutta la serie (o su un sottoinsieme di addestramento) potrebbe smentire diverse caratteristiche dellintera serie.
La finestra scorrevole, quindi, consiste nella selezione di una data finestra dimensione (analizzando il Root Mean Square Error). Ad esempio, se la dimensione migliore della finestra è 24, applicheremo il modello al campione che comprende le prime 24 osservazioni; poi sulla seconda finestra, composta dalle osservazioni 2–25; poi le osservazioni 3–26; e così via.
La finestra scorrevole ti aiuta a valutare se i parametri stimati con metodi lineari (intercetta e pendenze) sono invarianti nel tempo (un presupposto importante del modello).
Risposta
Scegli un buon libro di testo introduttivo di econometria. Se stai frequentando le lezioni, usa quello che sta usando il tuo istruttore. In caso contrario, vedi se ti piace – “Introductory Econometrics” di Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Libri ). Ci sono molti altri buoni libri introduttivi, quindi puoi chiedere in giro se non ti piace Wooldrige per qualsiasi motivo.
Quindi devi scegliere un software da usare. Raccomando tutto ciò che viene utilizzato dal tuo istruttore. Se non hai un istruttore e non vuoi perdere tempo ad imparare una nuova lingua, prendi in considerazione EViews (molto facile da usare) o Gretl (gratuito). Se hai dimestichezza con il linguaggio di programmazione, allora Stata o R
È impossibile imparare leconometria senza farlo davvero. Dovrai iniziare a provare le cose, formando dei tuoi mini-progetti mentre leggi un testo standard. Altrimenti non incontrerai mai problemi “sul campo” che in genere non vengono mai discussi nei libri di testo. Anche cose semplici come come leggere i dati da un file csv o come unire più csv ecc. Richiedono un po di tempo per imparare e (giustamente) no discusso nei libri di testo
I buoni libri di testo contengono molti esempi di vita reale e la maggior parte viene fornita con dati che puoi scaricare dal sito del libro. Quindi, mentre stai leggendo il testo, dovresti anche elaborare gli esempi da solo o estendere gli esempi.
Un libro in particolare che ho trovato molto stimolante e ha molti buoni esempi di econometria applicata è Mostly Harmless Econometrics An Empiricist “s Companion: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Books “. Tuttavia, non copre le serie temporali. Inoltre questo non è un libro introduttivo: non puoi imparare le cose da zero usandolo. Ma questo è un ottimo libro di accompagnamento a qualsiasi testo standard.
Un altro libro che non è spesso consigliato nelle università, ma ho trovato utile e discute molte questioni pratiche è “A Guide to Econometrics” di Peter Kennedy Amazon.co.uk: Peter Kennedy: 9781405182577: Libri . È divertente, irriverente, ha un sacco di consigli pratici e lunico libro che ho trovato che discute cosa fare se ottieni un “segno sbagliato” per il tuo coefficiente. / a> dai un assaggio di Kennedy dai unocchiata a “Sinning in the basement” qui – Pagina su unomaha.edu