Migliore risposta
Il mio preferito era TradeStation ma poi sono diventati un broker, quindi devi aprire un account e un trader per usarlo. Tuttavia, puoi aprire un conto e scambiare limporto richiesto per utilizzare tutti i loro strumenti e quindi con la maggior parte dei tuoi trader altrove. TS non è così costoso, ma non è un deep discount come Interative Brokers. Inoltre, Metastock va bene. FACTSET ha recentemente lanciato il proprio tester di strategia per classi di asset incrociate, che potrei provare personalmente. http://www.factset.com/Multiassetclass
Alcune cose importanti da notare su uno qualsiasi di questi pacchetti di backtest di terze parti sono
- quali dati richiede di fornire e lo accetta in formato .DLL. Inoltre, assicurati di disporre di una buona fonte per i dati sulla risorsa che desideri negoziare.
- Qualsiasi fornitore che vende un tester della scatola nera non vale il tuo tempo come imprenditore. Sei uno stakeholder – non controlli la tua attività.
- Ho appena notato che hai chiesto “possibilmente gratis” – ottieni quello per cui paghi IMO
Spero che questo sia stato utile e ti auguro buona fortuna per i tuoi sforzi di trading.
Risposta
Il miglior strumento gratuito che ho trovato è stato Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Le fonti di dati provengono dalla libreria di dati del professor Kenneth French (dei famosi modelli Fama-French), dalla libreria di dati AQR e da Vaguard Diehards.
Puoi inserire una ripartizione per classe di attività o titoli reali con percentuali di allocazione e backtest del portafoglio. Naturalmente, puoi anche salvare il tuo portafoglio dopo il primo test eseguito con un account gratuito. Lo strumento consente il confronto di un massimo di 3 portafogli con diversi benchmark incorporati e qualsiasi ticker del fondo purché siano disponibili dati per il fondo. Sono disponibili anche una varietà di opzioni, come contributi / detrazioni periodiche, modelli di inflazione e ribilanciamento. Unulteriore opzione è una simulazione Monte Carlo, che è disponibile solo per un portafoglio di classi di attività (che sono comunque abbastanza granulari).
Puoi anche eseguire regressioni con modelli fattoriali Fama-French per comprendere lesposizione del portafoglio a diversi fattori di rischio. Penso che questo sia particolarmente utile se hai familiarità con le strategie di indicizzazione fondamentale o beta intelligente per andare oltre il modello CAPM tradizionale. Se vuoi essere davvero fantasioso, puoi testare strategie di market timing anche per ETF e azioni.
Divulgazione completa: non sono affiliato in alcun modo con i creatori dello strumento o i proprietari della fonte di dati. Sono solo un grande fan del professor French e del suo straordinario contributo alla finanza.