ベストアンサー
これは適用された直感的な答えです。
時系列分析では、最近のラグの方が高いことがよくあります。古いものよりも予測力。したがって、シリーズ全体（または「トレーニング」サブセット）に適用されるモデルは、シリーズ全体のいくつかの特性を信じている可能性があります。
したがって、ローリングウィンドウは、特定のウィンドウの選択で構成されます。サイズ（二乗平均平方根誤差を分析することによる）。たとえば、最適なウィンドウサイズが24の場合、最初の24個の観測値で構成されるサンプルにモデルを適用します。次に、2番目のウィンドウで、観測値2〜25で構成されます。次に、観察3〜26。
ローリングウィンドウは、線形法（切片と勾配）によって推定されたパラメーターが時不変（モデルの重要な仮定）であるかどうかを評価するのに役立ちます。
回答
優れた計量経済学の入門書を選んでください。クラスに参加している場合は、インストラクターが使用しているものをすべて使用してください。そうでない場合は、気に入ったかどうかを確認してください-Wooldridgeによる「IntroductoryEconometrics」（ Amazon.co.uk：Jeffrey Wooldridge：9781111534394：Books ）。他にも優れた入門書がたくさんあるので、何らかの理由でWooldrigeが気に入らないかどうかを尋ねることができます。
次に、使用するソフトウェアを選択する必要があります。インストラクターが使用しているものは何でもお勧めします。インストラクターがいなくて、新しい言語の学習に時間をかけたくない場合は、EViews（非常に使いやすい）またはGretl（無料）を検討してください。プログラミング言語に慣れている場合は、StataまたはR
実際にそれをしなければ計量経済学を学ぶことは不可能です。あなたは標準的なテキストを読んでいる間、あなた自身のミニプロジェクトを形成して、物事を試み始めなければなりません。そうしないと、教科書では通常説明されない「現場」の問題に遭遇することはありません。csvファイルからデータを読み取る方法や、複数のcsvをマージする方法などの単純なことでも、学習に時間がかかりますが、（当然のことながら）教科書で説明されています
優れた教科書には実際の例がたくさんあり、そのほとんどに本のサイトからダウンロードできるデータが付属しています。したがって、テキストを読んでいるときは、自分で例を作成するか、例を拡張する必要があります。
私が非常に刺激的で、多くの優れた計量経済学の例がある特定の本は、ほとんど無害な計量経済学