최상의 답변
내가 가장 좋아하는 것은 TradeStation 그러나 그들은 브로커를 bccame 그래서 당신은 그것을 사용하기 위해 거기에서 계정과 상인을 개설해야합니다. 그러나 계좌를 개설하고 모든 도구를 사용하는 데 필요한 금액을 거래 한 다음 다른 거래자들에게 거래 할 수 있습니다. TS는 그다지 비싸지 않지만 Interative Brokers와 같은 대폭 할인가는 아닙니다. 또한 Metastock 은 괜찮습니다. FACTSET 은 최근 자체적으로 직접 시연 할 수있는 자체 교차 자산 클래스 전략 테스터를 내놓았습니다. http://www.factset.com/Multiassetclass
이러한 타사 백 테스트 패키지에 대해 유의해야 할 몇 가지 중요한 사항은 다음과 같습니다.
- 제공해야하는 데이터는 무엇이며 .DLL 형식으로 허용합니까? 또한 거래하려는 자산에 대한 데이터에 대한 좋은 소스가 있는지 확인하십시오.
- 블랙 박스 테스터를 판매하는 모든 제공 업체는 사업주로서 시간을 할 가치가 없습니다. 당신은 이해 관계자입니다-당신은 당신 자신의 사업을 통제하고 있지 않습니다.
- 방금 당신이 “가능하면 무료”를 요청했다는 것을 알아 챘습니다-당신은 IMO에 대해 지불 한 것을 얻습니다
이 정보가 도움이 되었기를 바라며 거래에 행운이 있기를 바랍니다.
답변
내가 찾은 최고의 무료 도구는 Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). 데이터 소스는 Prof. Kenneth French (유명한 Fama-French 모델)의 데이터 라이브러리, AQR 데이터 라이브러리 및 Vaguard Diehards에서 가져옵니다.
자산 분류 분석 또는 실제 증권을 입력 할 수 있습니다. 할당 비율로 포트폴리오를 백 테스트합니다. 물론, 무료 계정으로 첫 번째 테스트 실행 후 포트폴리오를 저장할 수도 있습니다. 이 도구를 사용하면 펀드에 사용할 수있는 데이터가있는 한 최대 3 개의 포트폴리오를 여러 내장 벤치 마크와 모든 펀드 티커와 비교할 수 있습니다. 정기적 인 기부 / 공제, 인플레이션 모델링 및 재조정과 같은 다양한 옵션도 사용할 수 있습니다. 추가 옵션은 Monte Carlo 시뮬레이션으로, 자산 클래스 포트폴리오 (어쨌든 매우 세분화 됨)에만 사용할 수 있습니다.
또한 포트폴리오의 노출을 이해하기 위해 Fama-French 요인 모델을 사용하여 회귀를 실행할 수도 있습니다. 다른 위험 요소에. 이는 기존 CAPM 모델을 넘어 서기위한 기본 색인화 또는 스마트 베타 전략에 익숙한 경우 특히 유용하다고 생각합니다. 정말 화려하게하고 싶다면 ETF와 주식에 대한 시장 타이밍 전략도 테스트 해 볼 수 있습니다.
전체 공개 : 저는 도구의 제작자 나 데이터 소스 소유자와 어떤 식 으로든 관련이 없습니다. 저는 French Prof. Prof.의 열렬한 팬이며 그의 재정에 대한 탁월한 공헌입니다.