Beste antwoord
Dit is een toegepast, intuïtief antwoord.
In tijdreeksanalyse hebben recente vertragingen te vaak een hogere voorspellende kracht dan oude. Daarom kan een model dat wordt toegepast op de hele serie (of op een training-subset) verschillende kenmerken van de hele serie logenstraffen.
Het rollende venster bestaat daarom uit de selectie van een bepaald venster grootte (door de Root Mean Square Error te analyseren). Als de beste venstergrootte bijvoorbeeld 24 is, passen we het model toe op de steekproef die bestaat uit de eerste 24 waarnemingen; dan op het tweede venster, bestaande uit observaties 2–25; vervolgens opmerkingen 3–26; enzovoort.
Het rollende venster helpt u te beoordelen of de parameters die zijn geschat door lineaire methoden (snijpunt en hellingen) tijdinvariant zijn (een belangrijke aanname van het model).
Antwoord
Kies een goed inleidend leerboek over econometrie. Als je lessen bijwoont, gebruik dan alles wat je instructeur gebruikt. Als dit niet het geval is, kijk dan of je het leuk vindt – “Introductory Econometrics” door Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Books ). Er zijn veel andere goede inleidende boeken, dus je kunt rondvragen of je Wooldrige om wat voor reden dan ook niet leuk vindt.
Dan moet je een software kiezen om te gebruiken. Ik raad alles aan dat door je instructeur wordt gebruikt. Als je geen instructeur hebt en geen tijd wilt besteden aan het leren van een nieuwe taal, overweeg dan EViews (zeer gemakkelijk te gebruiken) of Gretl (gratis). Als je vertrouwd bent met programmeertaal, dan Stata of R
Het is onmogelijk om econometrie te leren zonder het echt te doen. Je zult dingen moeten gaan proberen en zelf miniprojecten moeten maken terwijl je een standaardtekst leest. Anders kom je op de grond nooit problemen tegen die normaal nooit in studieboeken worden besproken. Zelfs eenvoudige dingen zoals het lezen van gegevens uit een csv-bestand of het samenvoegen van meerdere csvs enz. Duurt even om het te leren en (terecht) niet besproken in leerboeken
Goede leerboeken zullen veel voorbeelden uit het echte leven bevatten en de meeste bevatten gegevens die u kunt downloaden van de site van het boek. Dus terwijl je de tekst leest, moet je de voorbeelden ook zelf uitwerken of de voorbeelden uitbreiden.
Een bepaald boek dat ik erg inspirerend vond en veel goede toegepaste econometrie heeft, is bijvoorbeeld Mostly Harmless Econometrics An Empirist “s Companion: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Books “. Het heeft echter geen betrekking op tijdreeksen. Dit is ook geen inleidend boek – je kunt er niet vanaf het begin dingen mee leren. Maar dit is een heel goed begeleidend boek bij elke standaardtekst.
Nog een boek dat wordt niet vaak aanbevolen op universiteiten, maar ik vond het nuttig en bespreekt veel praktische kwesties is Peter Kennedys “A Guide to Econometrics” Amazon.co.uk: Peter Kennedy: 9781405182577: Boeken . Het is grappig, oneerbiedig, heeft tonnen praktisch advies en het enige boek dat ik ben tegengekomen dat bespreekt wat te doen als je een “verkeerd teken” krijgt voor je coëfficiënt. / a> proef Kennedy en bekijk “Sinning in the basement” hier – Pagina op unomaha.edu