Beste antwoord
Mijn favoriet was TradeStation maar toen werden ze een makelaar, dus je moet daar een rekening en een handelaar openen om het te gebruiken. U kunt echter een rekening openen en het bedrag verhandelen dat nodig is om al hun tools te gebruiken en vervolgens aan het grootste deel van uw handelaren elders. TS is niet zo duur, maar het is geen diepe discounter zoals Interative Brokers. Ook Metastock is in orde. FACTSET heeft onlangs zijn eigen cross-asset class-strategietester uitgebracht, die ik misschien voor mezelf zal demonstreren. http://www.factset.com/Multiassetclass
Enkele belangrijke dingen om op te merken over deze backtesting-pakketten van derden zijn
- welke gegevens moet u verstrekken en accepteert het dit in .DLL-indeling. Zorg er ook voor dat u een goede bron heeft voor de gegevens over het activum dat u wilt verhandelen.
- Elke aanbieder die een black box-tester verkoopt, is uw tijd als bedrijfseigenaar niet waard. U bent een stakeholder – u heeft geen zeggenschap over uw eigen bedrijf.
- Ik heb net gemerkt dat u om “mogelijk gratis” vroeg – u krijgt wat u betaalt voor IMO
Ik hoop dat dit nuttig was en wens u veel succes bij uw handelsactiviteiten.
Antwoord
De beste gratis tool die ik vond was Portfolio Visualizer ( www.portfoliovisualizer.com ). De gegevensbronnen zijn afkomstig uit de gegevensbibliotheek van Prof. Kenneth French (van de beroemde Fama-Franse modellen), de AQR-gegevensbibliotheek en Vaguard Diehards.
U kunt een uitsplitsing van de activaklasse of daadwerkelijke effecten invoeren met allocatiepercentages en backtest van de portefeuille. Natuurlijk kunt u uw portfolio ook na de eerste testrun bewaren met een gratis account. De tool maakt vergelijkingen mogelijk van maximaal 3 portefeuilles met verschillende ingebouwde benchmarks, evenals elke fondsenticker, zolang er gegevens beschikbaar zijn voor het fonds. Er zijn ook verschillende opties beschikbaar, zoals periodieke bijdragen / inhoudingen, inflatie-modellering en herbalancering. Een extra optie is een Monte Carlo-simulatie, die alleen beschikbaar is voor een portefeuille van activaklassen (die sowieso vrij gedetailleerd zijn).
U kunt ook regressies uitvoeren met Fama-Franse factormodellen om de blootstelling van de portefeuille te begrijpen op verschillende risicofactoren. Ik denk dat dit vooral handig is als u bekend bent met fundamentele indexering of slimme bètastrategieën om verder te gaan dan het traditionele CAPM-model. Als u echt zin wilt hebben, kunt u ook markttimingstrategieën uittesten voor ETFs en aandelen.
Volledige openbaarmaking: ik ben op geen enkele manier verbonden met de makers van de tool of de eigenaren van gegevensbronnen. Ik ben gewoon een grote fan van prof Frans en zijn buitengewone bijdrage aan financiën.