Najlepsza odpowiedź
To jest stosowana, intuicyjna odpowiedź.
W analizie szeregów czasowych zbyt często ostatnie opóźnienia mają wyższy moc predykcyjna niż stare. Dlatego model zastosowany do całej serii (lub podzbioru „uczącego”) może zaprzeczyć kilku cechom całej serii.
W związku z tym okno toczące się składa się z wyboru danego okna rozmiar (analizując średni kwadratowy błąd). Na przykład, jeśli najlepszy rozmiar okna to 24, zastosujemy model do próby składającej się z pierwszych 24 obserwacji; następnie w drugim oknie, składającym się z obserwacji 2–25; następnie obserwacje 3–26; i tak dalej.
Przewijane okno pomaga ocenić, czy parametry oszacowane metodami liniowymi (punkt przecięcia i nachylenia) są niezmienne w czasie (ważne założenie modelu).
Odpowiedź
Wybierz dobry podręcznik wprowadzający do ekonometrii. Jeśli uczęszczasz na zajęcia, użyj tego, czego używa twój instruktor. Jeśli nie, zobacz, czy lubisz – „Introduction” autorstwa Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Books ). Istnieje wiele innych dobrych książek wprowadzających, więc możesz zapytać, czy z jakiegoś powodu nie lubisz Wooldrige.
Następnie musisz wybrać oprogramowanie, którego chcesz użyć. Polecam wszystko, czego używa Twój instruktor. Jeśli nie masz instruktora i nie chcesz spędzać czasu na nauce nowego języka – rozważ EViews (bardzo łatwy w użyciu) lub Gretl (darmowy). Jeśli dobrze znasz język programowania, to Stata lub R
Nie da się nauczyć ekonometrii bez robienia tego. Będziesz musiał zacząć próbować różnych rzeczy, tworząc własne mini-projekty, czytając standardowy tekst. W przeciwnym razie „nigdy nie natkniesz się na problemy„ w terenie ”, które zwykle nie są omawiane w podręcznikach. Nawet proste rzeczy, takie jak odczytywanie danych z pliku csv lub scalanie wielu plików csv itp., Zajmują trochę czasu, zanim się nauczą. omówione w podręcznikach
Dobre podręczniki będą zawierały wiele przykładów z życia wziętych, a większość z nich zawiera dane, które można pobrać z witryny książki. Czytając ten tekst, powinieneś również samodzielnie opracować przykłady lub rozszerzyć przykłady.
Jedną z książek, które wydałem mi się bardzo inspirująca i która ma wiele dobrych przykładów zastosowanej ekonometrii, jest Mostly Harmless Econometrics Towarzysz empirysta: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Books „. Nie obejmuje to jednak serii czasowych. Nie jest to również książka wprowadzająca – nie można jej uczyć się od zera. Ale jest to bardzo dobra książka towarzysząca każdemu standardowemu tekstowi.
Kolejna książka, która nie jest często polecany na uniwersytetach, ale uważam, że jest przydatny i omawia wiele praktycznych kwestii. Oto „Przewodnik po ekonometrii” Petera Kennedyego Amazon.co.uk: Peter Kennedy: 9781405182577: Książki . Jest zabawny, lekceważący, zawiera mnóstwo praktycznych porad i jest jedyną książką, która omawia, co zrobić, jeśli pojawi się „zły znak” dla Twojego współczynnika.To posmakuj Kennedyego spójrz na „Sinning in the basement” tutaj – Strona na unomaha.edu