Najlepsza odpowiedź
Moje ulubione to TradeStation ale potem nazwali brokera, więc musisz otworzyć konto i tam handlować, aby z niego korzystać. Możesz jednak otworzyć konto i handlować kwotą wymaganą do korzystania ze wszystkich ich narzędzi, a następnie do większości swoich inwestorów w innym miejscu. TS nie jest takie drogie, ale nie jest tak głębokim dyskontem jak Interative Brokers. Ponadto Metastock jest w porządku. FACTSET niedawno opublikował własny tester strategii obejmujący różne klasy aktywów, który mogę samemu zaprezentować. http://www.factset.com/Multiassetclass
Oto kilka ważnych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę w przypadku tych pakietów do testów historycznych innych firm:
- jakie dane wymaga podania i czy akceptuje to w formacie .DLL. Upewnij się również, że masz dobre źródło danych dotyczących aktywów, którymi chcesz handlować.
- Każdy dostawca, który sprzedaje tester czarnej skrzynki, nie jest wart Twojego czasu jako właściciel firmy. Jesteś posiadaczem udziałów – nie kontrolujesz własnej firmy.
- Właśnie zauważyłem, że prosiłeś o „prawdopodobnie za darmo” – dostajesz tyle, ile płacisz za IMO.
Mam nadzieję, że było to pomocne i życzę powodzenia w przedsięwzięciach handlowych.
Odpowiedź
Najlepszym darmowym narzędziem, jakie znalazłem, był Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Źródła danych pochodzą z biblioteki danych profesora Kennetha Frencha (słynnych modeli Fama-French), biblioteki danych AQR i firmy Vaguard Diehards.
Możesz wprowadzić podział według klas aktywów lub faktyczne papiery wartościowe z procentami alokacji i testem historycznym portfela. Oczywiście możesz również zapisać swoje portfolio po pierwszym uruchomieniu testowym na darmowym koncie. Narzędzie umożliwia porównanie maksymalnie 3 portfeli z kilkoma wbudowanymi wskaźnikami referencyjnymi, a także dowolnym wskaźnikiem poziomu funduszu, o ile dostępne są dane dotyczące funduszu. Dostępnych jest również wiele opcji, takich jak okresowe składki / odliczenia, modelowanie inflacji i przywracanie równowagi. Dodatkową opcją jest symulacja Monte Carlo, która jest dostępna tylko dla portfela klas aktywów (które i tak są dość szczegółowe).
Możesz także przeprowadzić regresje za pomocą modeli czynnikowych Fama-French, aby zrozumieć ekspozycję portfela na różne czynniki ryzyka. Myślę, że jest to szczególnie przydatne, jeśli znasz strategie indeksowania podstawowego lub inteligentnej wersji beta, aby wyjść poza tradycyjny model CAPM. Jeśli chcesz być naprawdę wymyślny, możesz przetestować strategie pomiaru czasu na rynku dla funduszy ETF i akcji.
Pełne ujawnienie: nie jestem w żaden sposób powiązany z twórcami narzędzia ani właścicielami źródeł danych. Jestem po prostu wielkim fanem prof. Frencha i jego niezwykłego wkładu w finanse.