Melhor resposta
Esta é uma resposta aplicada e intuitiva.
Na análise de série temporal, muitas vezes os atrasos recentes têm uma maior poder preditivo do que os antigos. Portanto, um modelo que é aplicado em toda a série (ou em um subconjunto de treinamento) pode desmentir várias características de toda a série.
A janela rolante, portanto, consiste na seleção de uma determinada janela tamanho (analisando o Root Mean Square Error). Por exemplo, se o melhor tamanho de janela for 24, estaremos aplicando o modelo na amostra que é composta pelas primeiras 24 observações; depois, na segunda janela, composta pelas observações 2–25; em seguida, observações 3-26; e assim por diante.
A janela rolante ajuda a avaliar se os parâmetros estimados por métodos lineares (interceptação e inclinações) são invariantes no tempo (uma suposição importante do modelo).
Resposta
Escolha um bom livro introdutório à econometria. Se você estiver assistindo às aulas, use o que seu instrutor estiver usando. Caso contrário, veja se você gosta – “Econometria introdutória” por Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Livros ). Existem muitos outros bons livros introdutórios para que você possa perguntar por aí se não gostar do Wooldrige por algum motivo.
Então, você precisa escolher um software para usar. Eu recomendo tudo o que está sendo usado pelo seu instrutor. Se você não tem um instrutor e não quer perder tempo aprendendo uma nova linguagem – considere EViews (muito fácil de usar) ou Gretl (grátis). Se você se sente confortável com linguagem de programação, então Stata ou R
É impossível aprender econometria sem realmente fazê-lo. Você terá que começar a tentar coisas, formando seus próprios miniprojetos enquanto lê um texto padrão. Caso contrário, você “nunca encontrará problemas” no terreno “que normalmente nunca são discutidos em livros didáticos. Mesmo coisas simples como ler dados de um arquivo csv ou como mesclar vários csvs etc. demoram um pouco para aprender e (justificadamente) não discutido em livros didáticos
Bons livros têm muitos exemplos da vida real e a maioria vem com dados que você pode baixar do site do livro. Assim, enquanto você está lendo o texto, você também deve trabalhar os exemplos por si mesmo ou estendê-los.
Um livro específico que achei muito inspirador e tem muitos exemplos de econometria aplicada é Mostly Harmless Econometrics An Empiricist “s Companion: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Books “. No entanto, ele não cobre séries temporais. Além disso, este não é um livro introdutório – você não pode aprender coisas do zero usando-o. Mas este é um livro que acompanha qualquer texto padrão.
Outro livro que não é frequentemente recomendado em universidades, mas achei útil e discute muitos problemas práticos “A Guide to Econometrics” de Peter Kennedy “ Amazon.co.uk: Peter Kennedy: 9781405182577: Livros . É engraçado, irreverente, tem toneladas de conselhos práticos e o único livro que encontrei que discute o que fazer se você receber um “sinal errado” para seu coeficiente. Para experimente Kennedy, dê uma olhada em “Pecando no porão” aqui – Página em unomaha.edu