Melhor resposta
Meu favorito costumava ser TradeStation mas eles chamam um corretor, então você precisa abrir uma conta e um negociador lá para usá-lo. No entanto, você pode abrir uma conta e negociar a quantia necessária para usar todas as suas ferramentas e, em seguida, para o grosso de seus negociantes em outro lugar. TS não é tão caro, mas não é um grande distribuidor como a Interative Brokers. Além disso, Metastock está certo. FACTSET lançou recentemente seu próprio testador de estratégia de classe de ativos cruzados, que posso demonstrar para mim mesmo. http://www.factset.com/Multiassetclass
Algumas coisas importantes a serem observadas sobre qualquer um desses pacotes de backtesting de terceiros são
- quais dados exige que você forneça e aceita isso no formato .DLL. Além disso, certifique-se de ter uma boa fonte de dados sobre o ativo que deseja negociar.
- Qualquer fornecedor que venda um testador de caixa preta não vale o seu tempo como proprietário de uma empresa. Você é um titular – você não está controlando seu próprio negócio.
- Acabei de notar que você pediu “possivelmente grátis” – você recebe o que paga pela IMO
Espero que tenha sido útil e desejo-lhe boa sorte em seus esforços de negociação.
Resposta
A melhor ferramenta gratuita que encontrei foi o Visualizador de Portfólio (www.portfoliovisualizer.com ). As fontes de dados são da biblioteca de dados do Prof.Kenneth French (dos famosos modelos Fama-French), da biblioteca de dados AQR e Vaguard Diehards.
Você pode inserir uma divisão por classe de ativos ou títulos reais com percentuais de alocação e backtest do portfólio. Claro, você também pode salvar seu portfólio após o primeiro teste executado com uma conta gratuita. A ferramenta permite comparações de até 3 carteiras com vários benchmarks integrados, bem como qualquer ticker de fundo, desde que haja dados disponíveis para o fundo. Uma variedade de opções também está disponível, como contribuições / deduções periódicas, modelagem de inflação e rebalanceamento. Uma opção adicional é uma simulação de Monte Carlo, que está disponível apenas para um portfólio de classes de ativos (que são bastante granulares de qualquer maneira).
Você também pode executar regressões com modelos de fator Fama-French para entender a exposição do portfólio a diferentes fatores de risco. Acho que isso é particularmente útil se você estiver familiarizado com as estratégias de indexação fundamental ou smart beta para ir além do modelo CAPM tradicional. Se você quiser ficar realmente sofisticado, pode testar estratégias de timing de mercado também para ETFs e ações.
Divulgação completa: não sou afiliado de forma alguma aos criadores da ferramenta ou aos proprietários da fonte de dados. Sou um grande fã do Prof.French e sua extraordinária contribuição para as finanças.