Cel mai bun răspuns
Preferatul meu era TradeStation dar apoi au devenit un broker, așa că trebuie să deschideți un cont și un comerciant acolo pentru al utiliza. Cu toate acestea, puteți deschide un cont și puteți tranzacționa suma necesară pentru a utiliza toate instrumentele lor și apoi pentru majoritatea comercianților dvs. din altă parte. TS nu este atât de scump, dar nu este un discounter profund ca Interative Brokers. De asemenea, Metastock este în regulă. FACTSET a lansat recent propriul tester de strategie pe clase de active încrucișate, pe care aș putea să-l demonstrez singur. http://www.factset.com/Multiassetclass
Unele lucruri importante de remarcat despre oricare dintre aceste pachete de testare din spate ale terților sunt
- ce date necesită să le furnizați și acceptă acest lucru în format .DLL. De asemenea, asigurați-vă că aveți o sursă bună pentru datele despre activul pe care doriți să îl tranzacționați.
- Orice furnizor care vinde un tester de cutie neagră nu vă merită timpul ca proprietar al unei companii. Sunteți deținător de miză – nu vă controlați propria afacere.
- Tocmai am observat că ați cerut „posibil gratuit” – primiți ceea ce plătiți pentru IMO
Sper că acest lucru a fost util și vă doresc noroc în eforturile dvs. comerciale.
Răspuns
Cel mai bun instrument gratuit pe care l-am găsit a fost Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Sursele de date provin din biblioteca de date a Prof. Kenneth French (a celebrelor modele Fama-French), biblioteca de date AQR și Vaguard Diehards.
Puteți introduce fie o defalcare a clasei de active, fie titluri reale cu procente de alocare și backtest portofoliul. Desigur, vă puteți salva portofoliul și după prima testare cu un cont gratuit. Instrumentul permite compararea a până la 3 portofolii cu mai multe criterii de referință încorporate, precum și orice bifator de fond, atât timp cât există date disponibile pentru fond. Sunt disponibile, de asemenea, o varietate de opțiuni, cum ar fi contribuțiile / deducțiile periodice, modelarea inflației și reechilibrarea. O opțiune suplimentară este o simulare Monte Carlo, care este disponibilă doar pentru un portofoliu de clase de active (care sunt oricum destul de granulare).
De asemenea, puteți rula regresii cu modelele de factori Fama-Franceză pentru a înțelege expunerea portofoliului. la diferiți factori de risc. Cred că acest lucru este deosebit de util dacă sunteți familiarizat cu strategiile de indexare fundamentală sau smart-beta pentru a trece dincolo de modelul tradițional CAPM. Dacă vrei să devii extrem de elegant, poți testa și strategii de sincronizare a pieței pentru ETF-uri și acțiuni.
Divulgare completă: nu sunt afiliat în niciun fel cu creatorii instrumentului sau cu proprietarii sursei de date. Sunt doar un mare fan al profesorului francez și al contribuției sale extraordinare la finanțare.