Cel mai bun răspuns
Acesta este un răspuns aplicat, intuitiv.
În analiza seriilor temporale, prea des întârzierile recente au o creștere mai mare putere predictivă decât cele vechi. Prin urmare, un model care se aplică pe întreaga serie (sau pe un subset de „antrenament”) ar putea contrazice mai multe caracteristici ale întregii serii.
Fereastra rulantă, prin urmare, constă în selectarea unei ferestre date dimensiune (prin analizarea erorii pătrate medii a rădăcinii). De exemplu, dacă cea mai bună dimensiune a ferestrei este 24, vom aplica modelul pe eșantionul care cuprinde primele 24 de observații; apoi pe a doua fereastră, alcătuită din observațiile 2-25; apoi observațiile 3–26; și așa mai departe.
Fereastra rulantă vă ajută să evaluați dacă parametrii evaluați prin metode liniare (interceptare și pante) sunt invarianți în timp (o presupunere importantă a modelului).
Răspundeți
Alegeți un manual introductiv de econometrie. Dacă participați la cursuri, utilizați tot ce folosește instructorul dvs. În caz contrar, vedeți dacă vă place – „Introductory Econometrics” de Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Cărți ). Există multe alte cărți introductive bune, astfel încât să puteți întreba dacă nu vă place Wooldrige din orice motiv.
Atunci trebuie să alegeți un software de utilizat. Recomand orice este folosit de instructorul dvs. Dacă nu ai un instructor și nu vrei să petreci timp învățând o limbă nouă – ia în considerare EViews (foarte ușor de utilizat) sau Gretl (gratuit). Dacă te simți confortabil cu limbajul de programare, atunci Stata sau R
Este imposibil să înveți econometrie fără să o faci efectiv. Va trebui să începi să încerci lucruri, formându-ți mini-proiecte în timp ce citești un text standard. În caz contrar, nu veți întâlni niciodată „la fața locului” probleme care de obicei nu sunt discutate niciodată în manuale. Chiar și lucrurile simple, cum ar fi cum să citiți date dintr-un fișier CSV sau cum să îmbinați mai multe CSV-uri, etc. discutate în manuale
Manualele bune vor avea multe exemple din viața reală și majoritatea vin cu date pe care le puteți descărca de pe site-ul cărții. Deci, în timp ce citiți textul, ar trebui să elaborați exemplele singuri sau să le extindeți.
O carte specială pe care am găsit-o foarte inspirată și are multe exemple bune de econometrie aplicată este Majoritatea inofensivă Econometrie Companion An Empiricist: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Books „. Totuși, aceasta nu acoperă serii cronologice. De asemenea, aceasta nu este o carte introductivă – nu puteți învăța lucruri de la zero folosind-o. Dar aceasta este o carte foarte bună pentru orice text standard.
O altă carte care nu este deseori recomandat în universități, dar mi s-a părut util și discută o mulțime de probleme practice. Peter Kennedy „Ghidul de econometrie” Cărți . Este amuzant, ireverențial, are o mulțime de sfaturi practice și singura carte pe care am întâlnit-o care discută ce trebuie să faci dacă primești un „semn greșit” pentru coeficientul tău . / a> faceți un gust de Kennedy aruncați o privire la „Păcătos la subsol” aici – Pagina de pe unomaha.edu