Bästa svaret
Min favorit brukade vara TradeStation men sedan bccame en mäklare så du måste öppna ett konto och handlare där för att använda det. Du kan dock öppna ett konto och handla det belopp som krävs för att använda alla deras verktyg och sedan till större delen av dina handlare någon annanstans. TS är inte så dyrt, men det är inte en djup rabatt som Interative Brokers. Dessutom är Metastock okej. FACTSET lade nyligen ut sin egen strategitest för tvärtillgångar, som jag kan demonstrera för mig själv. http://www.factset.com/Multiassetclass
Några viktiga saker att notera om något av dessa tredjeparts backtestpaket är
- vilka uppgifter kräver det att du tillhandahåller och accepterar den detta i .DLL-format. Se också till att du har en bra källa för informationen om tillgången du vill handla.
- Alla leverantörer som säljer en testbox för svart ruta är inte värda din tid som företagsägare. Du är en innehavare – du kontrollerar inte ditt eget företag.
- Jag märkte bara att du bad om ”eventuellt gratis” – du får vad du betalar för IMO
Jag hoppas att det var till hjälp och önskar dig lycka till i ditt handelsarbete.
Svar
Det bästa gratisverktyget jag hittade var Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Datakällorna kommer från datakatalogen till Prof.Kenneth French (av de berömda Fama-franska modellerna), AQR-databiblioteket och Vaguard Diehards.
Du kan ange antingen en uppdelning av tillgångsklass eller faktiska värdepapper med tilldelningsprocent och backtest portföljen. Naturligtvis kan du också spara din portfölj efter den första testkörningen med ett gratis konto. Verktyget möjliggör jämförelser av upp till 3 portföljer med flera inbyggda riktmärken samt varje fond ticker så länge det finns data tillgängliga för fonden. En mängd olika alternativ finns också, såsom periodiska bidrag / avdrag, inflationsmodellering och ombalansering. Ett ytterligare alternativ är en Monte Carlo-simulering, som endast är tillgänglig för en portfölj av tillgångsklasser (som ändå är ganska detaljerade).
Du kan också köra regressioner med Fama-franska faktormodeller för att förstå portföljens exponering till olika riskfaktorer. Jag tycker att detta är särskilt användbart om du känner till grundläggande indexering eller smarta beta-strategier för att gå längre än den traditionella CAPM-modellen. Om du vill bli riktigt snygg kan du testa marknadsstrategier också för ETF: er och aktier.
Fullständig information: Jag är inte ansluten på något sätt till verktygets skapare eller datakällans ägare. Jag är bara ett stort fan av Prof. franska och hans extraordinära bidrag till finansiering.