Bästa svaret
Detta är ett tillämpat, intuitivt svar.
I tidsserieanalyser har alltför ofta senaste förseningar en högre förutsägbar kraft än gamla. Därför kan en modell som tillämpas på hela serien (eller på en ”träningsundermängd”) tro på flera egenskaper hos hela serien.
Det rullande fönstret består därför av valet av ett visst fönster storlek (genom att analysera Root Mean Square Error). Till exempel, om den bästa fönsterstorleken är 24, kommer vi att tillämpa modellen på provet som består av de första 24 observationerna; sedan på det andra fönstret, bestående av observationer 2–25; sedan observationer 3–26; och så vidare.
Det rullande fönstret hjälper dig att bedöma om parametrarna uppskattade med linjära metoder (avlyssning och lutningar) är tidsinvaranta (ett viktigt antagande av modellen).
Svar
Välj en bra inledande lärobok för ekonometri. Om du går på lektioner ska du använda vad din instruktör använder. Om inte, se om du gillar – ”Introductory Econometrics” av Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Books ). Det finns många andra bra introduktionsböcker så du kan fråga dig om du inte gillar Wooldrige av någon anledning.
Då måste du välja en programvara som ska användas. Jag rekommenderar allt som används av din instruktör. Om du inte har en instruktör och inte vill spendera tid på att lära dig ett nytt språk – överväg EViews (mycket lätt att använda) eller Gretl (gratis). Om du är bekväm med programmeringsspråk så är Stata eller R
Det är omöjligt att lära sig ekonometri utan att göra det faktiskt. Du måste börja prova saker och skapa egna miniprojekt medan du läser en standardtext. Annars kommer du ”aldrig att stöta på” problem ”som vanligtvis aldrig diskuteras i läroböcker. Även enkla saker som hur man läser data från en csv-fil eller hur man sammanfogar flera csvs etc. tar en stund att lära sig och (med rätta) inte diskuteras i läroböcker
Bra läroböcker kommer att ha många exempel från verkliga livet och de flesta kommer med data som du kan ladda ner från bokens webbplats. Så när du läser texten bör du också räkna ut exemplen själv eller utvidga exemplen.
En speciell bok som jag har tyckt väldigt inspirerande och har många bra tillämpade ekonometriska exempel är Mostly Harmless Econometrics En empiriker s följeslagare: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Books ”. Det täcker dock inte tidsserier. Det här är inte heller en introduktionsbok – du kan inte lära dig saker från grunden med den. Men det här är en mycket bra följeslag till vilken standardtext som helst.
En annan bok som rekommenderas inte ofta vid universitet men jag tyckte att det var användbart och diskuterade många praktiska frågor är Peter Kennedy ”s” A Guide to Econometrics ” Amazon.co.uk: Peter Kennedy: 9781405182577: Böcker . Det är roligt, vördnadsfullt, har massor av praktiska råd och den enda boken jag har stött på som diskuterar vad jag ska göra om du får ett ”fel tecken” för din -koefficient. Till ta en smak av Kennedy ta en titt på ”Sinning in the basement” här – Sida på unomaha.edu