Beste Antwort
Mein Favorit war früher TradeStation aber dann haben sie einen Broker gefunden, so dass Sie dort ein Konto und einen Händler eröffnen müssen, um es zu nutzen. Sie können jedoch ein Konto eröffnen und den Betrag handeln, der für die Verwendung aller ihrer Tools erforderlich ist, und dann an den Großteil Ihrer Händler an anderer Stelle. TS ist nicht so teuer, aber es ist kein Deep Discounter wie Interative Brokers. Außerdem ist Metastock in Ordnung. FACTSET hat kürzlich einen eigenen Strategie-Tester für verschiedene Asset-Klassen herausgebracht, den ich möglicherweise selbst testen würde. http://www.factset.com/Multiassetclass
Einige wichtige Dinge, die Sie bei einem dieser Backtesting-Pakete von Drittanbietern beachten sollten, sind
- Welche Daten müssen Sie bereitstellen und akzeptiert diese im DLL-Format? Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie eine gute Quelle für die Daten zu dem Asset haben, mit dem Sie handeln möchten.
- Jeder Anbieter, der einen Black-Box-Tester verkauft, ist Ihre Zeit als Geschäftsinhaber nicht wert. Sie sind ein Stakeholder – Sie kontrollieren nicht Ihr eigenes Geschäft.
- Ich habe gerade bemerkt, dass Sie nach „möglicherweise kostenlos“ gefragt haben – Sie bekommen, was Sie für IMO bezahlen
Ich hoffe, dies war hilfreich und wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren Handelsbemühungen.
Antwort
Das beste kostenlose Tool, das ich gefunden habe, war Portfolio Visualizer ( www.portfoliovisualizer.com ). Die Datenquellen stammen aus der Datenbibliothek von Prof.Kenneth French (der berühmten Fama-French-Modelle), der AQR-Datenbibliothek und Vaguard Diehards.
Sie können entweder eine Aufschlüsselung der Anlageklassen oder tatsächliche Wertpapiere eingeben mit Allokationsprozentsätzen und Backtest des Portfolios. Natürlich können Sie Ihr Portfolio auch nach dem ersten Testlauf mit einem kostenlosen Konto speichern. Das Tool ermöglicht den Vergleich von bis zu 3 Portfolios mit mehreren integrierten Benchmarks sowie jedem Fonds-Ticker, sofern Daten für den Fonds verfügbar sind. Es stehen auch verschiedene Optionen zur Verfügung, z. B. regelmäßige Beiträge / Abzüge, Inflationsmodellierung und Neuausrichtung. Eine zusätzliche Option ist eine Monte-Carlo-Simulation, die nur für ein Portfolio von Anlageklassen verfügbar ist (die sowieso ziemlich detailliert sind).
Sie können auch Regressionen mit fama-französischen Faktormodellen ausführen, um das Engagement des Portfolios zu verstehen zu verschiedenen Risikofaktoren. Ich denke, dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit grundlegenden Indizierungs- oder Smart-Beta-Strategien vertraut sind, um über das traditionelle CAPM-Modell hinauszugehen. Wenn Sie wirklich ausgefallen sein möchten, können Sie auch Market-Timing-Strategien für ETFs und Aktien testen.
Vollständige Offenlegung: Ich bin in keiner Weise mit den Entwicklern des Tools oder den Datenquellenbesitzern verbunden. Ich bin nur ein großer Fan von Prof.French und seinem außergewöhnlichen Beitrag zur Finanzierung.