Beste svaret
Dette er et anvendt, intuitivt svar.
I tidsserieanalyser har for ofte nylige forsinkelser høyere prediktiv kraft enn gamle. Derfor kan en modell som brukes på hele serien (eller på en «trening» -mengde) tro på flere kjennetegn ved hele serien.
Det rullende vinduet består derfor av valget av et gitt vindu størrelse (ved å analysere Root Mean Square Error). For eksempel, hvis den beste vindusstørrelsen er 24, vil vi bruke modellen på prøven som består av de 24 første observasjonene; deretter på det andre vinduet, bestående av observasjoner 2–25; deretter observasjoner 3–26; og så videre.
Det rullende vinduet hjelper deg med å vurdere om parametrene som er estimert ved lineære metoder (avskjæring og skråninger) er tidsinvariante (en viktig antagelse om modellen).
Svar
Velg en god innledende lærebok for økonometri. Hvis du går på kurs, så bruk det som instruktøren bruker. Hvis ikke, se om du liker – «Introductory Econometrics» av Wooldridge ( Amazon.co.uk: Jeffrey Wooldridge: 9781111534394: Books ). Det er mange andre gode introduksjonsbøker, så du kan spørre om du ikke liker Wooldrige av noen grunn.
Så må du velge en programvare du vil bruke. Jeg anbefaler det som blir brukt av instruktøren din. Hvis du ikke har en instruktør og ikke vil bruke tid på å lære et nytt språk – vurder EViews (veldig enkel å bruke) eller Gretl (gratis). Hvis du er komfortabel med programmeringsspråk, så er Stata eller R
Det er umulig å lære økonometri uten å gjøre det. Du må begynne å prøve ting og danne egne miniprosjekter mens du leser en standardtekst. Ellers vil du aldri komme over «på bakken» problemer som vanligvis aldri blir diskutert i lærebøker. Selv enkle ting som å lese data fra en csv-fil eller hvordan å slå sammen flere csv-er osv. Tar litt tid å lære og (med rette) ikke diskutert i lærebøker
Gode lærebøker vil ha mange virkelige eksempler, og de fleste kommer med data som du kan laste ned fra bokens side. Så mens du leser teksten, bør du også utarbeide eksemplene selv eller utvide eksemplene.
En bestemt bok jeg har funnet veldig inspirerende og har mange gode anvendte økonometrieksempler er Mostly Harmless Econometrics En empiriker «s Companion: Amazon.co.uk: Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke: 9780691120355: Books «. Det dekker ikke tidsserier skjønt. Også dette er ikke en innledende bok – du kan ikke lære ting fra bunnen av ved å bruke den. Men dette er en veldig god følgebok til enhver standardtekst.
En annen bok som anbefales ikke ofte på universiteter, men jeg syntes det var nyttig og diskuterte mange praktiske spørsmål er Peter Kennedy «s» A Guide to Econometrics « Amazon.co.uk: Peter Kennedy: 9781405182577: Bøker . Det er morsomt, ærbødig, har mange praktiske råd og den eneste boka jeg har kommet over som diskuterer hva du skal gjøre hvis du får et «feil tegn» på -koeffisienten. / a> få en smakebit av Kennedy ta en titt på «Sinning in the basement» her – Side på unomaha.edu