Beste svaret
Min favoritt pleide å være TradeStation men så fikk de en megler, så du må åpne en konto og handle der for å bruke den. Du kan imidlertid åpne en konto og bytte beløpet som kreves for å bruke alle verktøyene deres, og deretter til mesteparten av handelsmennene dine andre steder. TS er ikke så dyrt, men det er ikke en dyp motvirker som Interative Brokers. Metastock er også greit. FACTSET la nylig ut sin egen strategitester for kryss aktivklasse, som jeg kan demonstrere for meg selv. http://www.factset.com/Multiassetclass
Noen viktige ting å merke seg om noen av disse tredjeparts backtestpakker er
- hvilke data krever den at du oppgir, og godtar den dette i .DLL-format. Sørg også for at du har en god kilde til dataene på eiendelen du vil handle.
- Enhver leverandør som selger en svart boksetester er ikke verdt tiden din som bedriftseier. Du er interessent – du kontrollerer ikke din egen virksomhet.
- Jeg la merke til at du ba om «muligens gratis» – du får det du betaler for IMO
Jeg håper dette var nyttig og ønsker deg lykke til i handelen din.
Svar
Det beste gratisverktøyet jeg fant var Portfolio Visualizer (www.portfoliovisualizer.com ). Datakildene er fra databiblioteket til Prof.Kenneth French (av de berømte Fama-franske modellene), AQR-databiblioteket og Vaguard Diehards.
Du kan angi enten en fordeling av aktivaklassen eller faktiske verdipapirer med tildelingsprosent og tilbaketest porteføljen. Selvfølgelig kan du også lagre porteføljen din etter den første testkjøringen med en gratis konto. Verktøyet gjør det mulig å sammenligne opptil 3 porteføljer med flere innebygde referanser, samt en hvilken som helst fond ticker så lenge det er data tilgjengelig for fondet. En rekke alternativer er også tilgjengelige, for eksempel periodiske bidrag / fradrag, inflasjonsmodellering og rebalansering. Et ekstra alternativ er en Monte Carlo-simulering, som bare er tilgjengelig for en portefølje av aktivaklasser (som uansett er ganske granulære).
Du kan også kjøre regresjoner med Fama-franske faktormodeller for å forstå porteføljens eksponering til forskjellige risikofaktorer. Jeg tror dette er spesielt nyttig hvis du er kjent med grunnleggende indeksering eller smart-beta-strategier for å gå utover den tradisjonelle CAPM-modellen. Hvis du vil bli veldig fancy, kan du også teste strategier for markedstiming for ETFer og aksjer.
Fullstendig informasjon: Jeg er ikke tilknyttet verktøyets skapere eller datakildeeierne på noen måte. Jeg er bare en stor fan av Prof. fransk og hans ekstraordinære bidrag til finansiering.